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对冲基金交易策略

金融工程/商业分析

课程安排

招生状态:招生中

课时安排:6周在线授课+4周在线小组科研+4周论文辅导,教授全程参与为期10周

课程描述

金融危机后, 对冲基金业继续增长, 对冲基金作为机构投资者和富人的可投资资产类别日益重要。在过去的七十年里,从美国开始的西方金融市场一直在逐步完善对冲基金策略。由于不同的市场动态、投资者偏好和监管要求,此类投资工具在中国少之又少。全球化的进度加速了差异化的消失,但是在市场过度饱和和成熟的参与者之前,可能会有一个机会之窗。在此期间,简单的交易策略可以比较容易地部署到中国金融市场。本课题试图调查并研究这类对冲基金策略,并对其适用性和可扩展性进行测试。

本课程将从投资组合经理和投资者的角度来讨论对冲基金。我们将分析一些对冲基金的交易策略, 包括固定收益套利,全球宏观和各种股票战略, 重点是定量战略。我们将对冲基金经理与其他资产管理人员区分开来, 讨论诸如费用和激励、流动性、绩效评估和风险管理等问题。我们还会讨论对冲基金背景下的职业发展。

适合人群

对金融学、金融工程专业感兴趣的高中生,本科生修读金融学、金融工程、会计学、财务管理等专业,以及未来希望在券商、投行、资本市场等领域从业的学生具备基础金融学知识与高等数学的学生优先建议提前掌握Python、微积分、统计

导师介绍

Eric Yeh

哥伦比亚大学数学金融教授

前摩根斯坦利资深副总裁

前德意志银行风险投资部门主任

前联博基金高级副总裁,对冲基金金塔研究资本常务董事

国际知名对冲基金,量化投资策略专家

项目收获

EI级别学术会议参会证明与论文发表

• 超过20所国内高校广泛参与,和全球多个权威非营利性学术组织如IEEE授权的权威国际会议参会证明
• 专为青少年科研成果举办的学术会议,项目学员论文会被CPCI/EI检索收录
• 前10%的学生将获得SCI检索发表,前30%的学生将获得大会演讲的高含金量学术履历

网申推荐信

• 教授授课课时完全符合College Board对学术课程的要求(36课时),确保满足课时要求的教授推荐信才能在申请中具有有效性和可靠性。教授将在充足课程时间了解学生并提供翔实推荐内容。

成绩单&学术评估

• 成绩单和学术评估是教授对学生在课程中的表现和完成论文情况的客观评价,可以作为有效力的补充材料在网申阶段提交。

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