国外小组科研—密集项目：金融学课题：基于量化金融的多元投资策略研究---行为金融、应用数学和因子模型等维度下的投资组合与资本定价分析

开始日期：

2023年11月4日

专业方向：

金融商科

导师：

Alexei （哥伦比亚大学 Columbia University 正教授）

课程周期：

4周在线小组科研学习+2周不限时论文指导学习

语言：

英文

建议学生年级：

大学生 高中生

项目产出：

4周在线小组科研学习+2周不限时论文指导学习 共125课时 项目报告 优秀学员获主导师Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请） 结业证书 成绩单

项目产出：

本项目内容主要涵盖股权投资策略、固定收益投资、金融衍生品等，重点讲授对当下投资决策产生重大影响的两大理论——资本资产定价模型（CAPM）和现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。最终学生将以小组为单位，制定投资策略，并把这些策略推荐给“潜在投资者”。课程内容将包括货币市场和资本市场的分析，风险资产的资本配置，包括风险厌恶的概念，风险规避和效用，风险资产和无风险资产之间的分配。同时导师也会阐述多元投资和相对于的风险组合量化分析，投资杠杆分析和风险资产的最优配置。这其中也包括两种风险资产的投资组合以及股票、债券和票据之间的分配。另外，教授将对行为金融和其相关的技术分析进行阐述。最后课程将会详细阐述金融衍生品的投资风险和定价模型分析，包括期权期货等主流金融工具。尽管所使用的教科书是经典的MBA/CFA教材，但我们将更加强调实证金融（大量使用彭博专业数据）和上述科目的应用数学/量化分析方法来为学生更加深入的研究金融市场的投资组合。 The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to potential investors.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.